'Ενα από τα πρωταρχικά μελήματα της ΕΔΕΚΤ είναι να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία στους πελάτες της όσον αφορά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή των Διεθνών Πρότυπων Επενδυτικών Αποδόσεων (Global Investment Performance Standards - GIPS) σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται αποδόσεις τουλάχιστον σε μηνιαία βάση ανά διαχειριστή και ανά επενδυτική κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία εφαρμόζει μια διαδικασία μέτρησης αποδόσεων που διασφαλίζει την ακρίβεια και συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, ενώ παρέχει και κατανομή αποδόσεων για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των επενδύσεων και διαχειριστών. Οι επενδυτικές αποδόσεις και η κατανομή αποδόσεων αναλύονται σε μηνιαία βάση στη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής, ενώ όλοι οι διαχειριστές πραγματοποιούν παρουσιάσεις για τα αποτελέσματα της διαχείρισής τους τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου, η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει αναλυτικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που καλύπτουν τους εξής κινδύνους: επενδυτικό, κανονιστικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό. Η παρακολούθηση και διαχείριση των διαφόρων κινδύνων είναι αρμοδιότητα της επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.
Σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου, η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει ένα δυναμικό μοντέλο κινδύνου πολλαπλών παραμέτρων ρίσκου με δυνατότητα εφαρμογής στις παγκόσμιες αγορές. Το μοντέλο κινδύνου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου στη φάση δημιουργίας χαρτοφυλακίων και της κατανομής του κινδύνου (risk budgeting) στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια με στόχο τον:
- έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου.
- την τελική κατανομή των αποδόσεων και του επενδυτικού κινδύνου (risk and return attribution) στη φάση του υπολογισμού των αποδόσεων
- έλεγχο κινδύνου του χαρτοφυλακίου των εξωτερικών διαχειριστών.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου υπολογίζει αναλυτικά για το συνολικό χαρτοφυλάκιο, αλλά επίσης ανά επενδυτική κατηγορία και ανά διαχειριστή, όλα τα βασικά μέτρα κινδύνου όπως ενδεικτικά μεταβλητότητα, κίνδυνος σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς (tracking error), Value at Risk καθώς και την οριακή συνεισφορά της κάθε υπό-κατηγορίας στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.
