Η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει αναλυτικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που καλύπτουν τους εξής κινδύνους: επενδυτικό, κανονιστικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό. Η παρακολούθηση και διαχείριση των διαφόρων κινδύνων είναι αρμοδιότητα της επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.

Σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίου, η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει ένα δυναμικό μοντέλο κινδύνου πολλαπλών παραμέτρων ρίσκου με δυνατότητα εφαρμογής στις παγκόσμιες αγορές. Το μοντέλο κινδύνου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου στη φάση δημιουργίας χαρτοφυλακίων και της κατανομής του κινδύνου (risk budgeting) στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια με στόχο τον:

• έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου
• έλεγχο κινδύνου του χαρτοφυλακίου των εξωτερικών διαχειριστών
• την τελική κατανομή των αποδόσεων και του επενδυτικού κινδύνου (risk and return attribution) στη φάση του υπολογισμού των αποδόσεων